اولین دوره ی مهندسی مالی و فیزیک اقتصاد

اولین دوره ی مهندسی مالی و فیزیک اقتصاد از طرف انجمن فیزیک ایران در روزهای 2و 3 اسفند در دانشکده ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
در این دوره که با حضور اساتید و دانشجویان فیزیک (عمدتاً گرایش فیزیک آماری و سیستمهای پیچیده) و تعدادی اساتید اقتصاد و دانشجویان حسابداری و مدیران مالی و اجرایی برگزار شد طی دو روز سمینارها و بحث های جالبی شکل گرفت.
با توجه به اینکه مهندسی مالی(Financial engineering) و فیزیک اقتصاد (Econophysics)در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از رشته های مهم مورد بحث و کاربردی در بین بقیه دروس دانشگاهی تدریس می شود و بانک های بزرگ دنیا طبق اصول آن رفتار می کنند،ضرورت پرداختن به چنین بحث هایی در کشوری با اقتصاد بیمار بیشتر احساس می شود.
ارائه ی مدلی برای پیش بینی افت وخیز بازار، ریسک، قیمت گذاری بیمه ها و پدیده های اقتصادی که مصداق بارزی از پدیده های تصادفی(Stochastic process) هستند نیازمند تحلیل دقیق و هوشمندانه ای است که فیزیک دان های عرصه ی فیزیک آماری و سیستم های پیچیده نقش به سزایی را تا کنون در پیشبرد آن در دنیا بازی کرده اند.
مصداق بارز آن شبیه سازی رفتار بازار با حرکت براونی (رابطه ی انیشتین)است که ظاهراً یکی از اصولی ترین مبانی چنین شاخه ای در بین اقتصاد دان های عزیز است. تحلیل هایی مانند شبیه سازی مونت کارلو، منطق فازی، هندسه ی فرکتالی ، آشوب، شبکه ی عصبی که ابزار اساسی تحلیل گران سیستمهای پیچیده است تا کنون نتایج بسیار قابل تأملی را در این پیش بینی ها در دنیا عرضه کرده است.
جالب است که بدانید تعداد قابل توجهی از دانش آموخته های فیزیک و فیزیک دان های بنام دنیا در این عرصه وارد شده اند و مدل هایی در اقتصاد به نام خود ثبت کرده اند. یکی از مدل ها که در سمینار بیان شد مدل (بلک- شولز- مرتون) است که جایزه ی نوبل اقتصاد را از آن خود کرده و "بلک" به عنوان یک فیزیک دان ذرات بنیادی در صدر این گروه واقع است.
با توجه به خاصیت بین رشته ای بودن این مبحث مسلماً چالش های زیاد و بحث های طولانی هم چنان نیاز است تا هماهنگی لازم بین فیزیک دان ها و اقتصاد دان ها بوجود آید، مثال بارز آن هم در این دو روز جلسه بحث آزاد(میز مستطیل!) ی بود که به تقضای طرفین ایجاد شد.
نکته ی جالب جلسه، انتقاد تمام اقتصاد دان ها و مهم تر از آن ها مدیران مالی و اجرایی که عملاً درگیر چنین مسائلی هستند بر فیزیک پیشه ها بود که هنوز با اصول اقتصاد بیگانه اند و هم چنان نگرش کمال گرایانه ی خود را در مسائل اقتصادی نیز وارد می کنند و گاهاً مدل زیبایی را ارائه می دهند که کاربرد عملی در دنیای واقعی ندارد.
به عنوان یکی از افرادی که در زمینه های پدیده های تصادفی تجربه ی کوتاهی دارم این نکته را وارد می دانم اما نکته ای که خیلی از دوستان توجه کافی را ندارند مشکل "داده" است. جایی که داده ی صحیح وجود نداشته باشد تحلیل درست و غلط اثری بر ناکارآمدی جریان ندارد و این نکته در بازار کشور ما وجود دارد. البته با تمام نوپا بودن این تحلیل ها نتایج موجود قابل تحسین است.

راستی یک نکته ی کوچک از آموخته هایم بگویم که :هر چه بازار قابل پیش بینی تر باشد "کارآیی" بازار پایین تر است. پس بازار ایده آل بازاری است که کاملاً تصادفی رفتار کند .شاید باید خوشحال باشیم که چنین بازار ایده آلی وجود ندارد! در هر حال بازار ایران ظاهراً اصلاً در این ابعاد نیست!!! (مرفهین و سهامداران همچنان شاد باشند!)

در هر حال فیزیک آماری و سیستمهای پیچیده به جرأت یکی از قدرتمندترین ابزار در تحلیل رفتارهای بازار و پیش بینی قیمتهاست. ملموس بودن داده ها و نتایج در عین مشکل کردن کار هیجان خاصی را برای فیزیک پیشه ها در این عرصه ایجاد کرده است و تاکنون برای برخی از بزرگان فیزیک نتایج مالی قابل توجهی نیز تولید کرده است!(حقوق این دوستان در دنیا چیزی سه برابر حقوق هیآت علمی شان است. البته توجه کنید تا زمانی این حقوق پایدار است که شخص مذکور هم کارآمد باشد.)

یکی از مدیران بسیار موفق کشور که چندین سال در بورس نیویورک و بانک های ایالت متحده در حیطه ی مهندسی مالی فعالیت می کرد در آخرین اسلاید سخنرانی اش چیزی نوشته بود که فکر می کنم برای ما فیزیکی ها به خصوص جای تأمل خاصی را دارد:
"مدل های ریاضی صرفاً ابزار خلق ارزش است و جایگزین تجربه و قضاوت استفاده کنندگان آن نمی شود. در صورتیکه کارآیی و کاربردی نداشته باشد صرفاً به عنوان یک تمرین ریاضی قابل تحسین است. "
(مدیر موفق فوق در جلسه ی بحث در همین راستا گفت اگر کسی بتواند میزان درآمد (x)را به
(x+ delta x) تبدیل کند یا هزینه را کاهش دهد با ارائه ی مدل و اثبات آن در عمل با بالاترین حقوق خاور میانه از جانب ایشون استخدام می شود!
این هم انگیزه برای فیزیک خواندن! پس فکر ها تون را به کار بیندازید!!!)